中國金融體系指標大全

文章來源:守門看客任濤2019-09-05 10:34

貨幣市場基金

該信息來源于2016年2月1日施行的《貨幣市場基金監督管理辦法》和2017年10月1日施行的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》，該規定主要針對攤余成本法的貨幣市場基金。

1、禁投項目

貨幣市場基金不得投資于股票、可轉換債券、可交換債券、以定期存款利率為基準利率的浮動利率債券、信用等級在AA+以下的債券與非金融企業債務融資工具。

2、流動性資產不應低于一定比例

第一，現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券占基金資產凈值的比例合計不得低于 5%;

第二，現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及五個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計不得低于 10%;

第三，到期日在 10 個交易日以上的逆回購、銀行定期存款等流動性受限資產投資占基金資產凈值的比例合計不得超過 30%;

第四，除發生巨額贖回、連續3個交易日累計贖回 20%以上或者連續 5 個交易日累計贖回 30%以上的情形外，債券正回購的資金余額占基金資產凈值的比例不得超過 20%。

3、投資交易限制

（1）同一機構發行的債券、非金融企業債務融資工具及其作為原始權益人的資產支持證券占基金資產凈值的比例合計不得超過 10%，國債、中央銀行票據、政策性金融債券除外。

（2）貨幣市場基金投資于有固定期限銀行存款的比例，不得超過基金資產凈值的 30%，但投資于有存款期限，根據協議可提前支取的銀行存款不受上述比例限制。

（3）貨幣市場基金投資于具有基金托管人資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單占基金資產凈值的比例合計不得超過 20%，投資于不具有基金托管人資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單占基金資產凈值的比例合計不得超過 5%。

（3）要求采用攤余成本法核算的貨幣市場基金要實施規模控制，同一基金管理人用攤余成本法核算的貨幣市場基金的月末資產凈值合計不得超過風險準備金余額的200倍。同時，貨幣市場基金正回購余額占基金資產凈值的比例不得高于20%。

（4）貨幣市場基金投資于主體信用評級低于AAA的機構發行的金融工具占基金資產凈值的比例合計不得超過10%，其中單一機構發行的金融工具占基金資產凈值的比例合計不得超過 2%。

（5）同一基金管理人管理的全部貨幣市場基金投資同一商業銀行的銀行存款及其發行的同業存單與債券，不得超過該商業銀行最近一個季度末凈資產的 10%。

（6）貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限不得超過 120 天，平均剩余存續期不得超過 240 天。

（7）貨幣市場基金的投資久期有嚴格的要求：

（六）信托公司本+文`內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com