風險控制指標
（1）風險覆蓋率=凈資本/各項風險資本準備之和，不得低于100%；
（2）資本杠桿率=核心凈資本/表內外資產總額，不得低于8%；
（3）流動性覆蓋率=優質流動性資產/未來30天現金凈流出量，不得低于100%；
（4）凈穩定資金比率=可用穩定資金/所需穩定資金，不得低于100%。
（5）凈資本/凈資產不得低于40%；
（6）凈資本/負債不得低于8%；
（7）自營權益類證券及證券衍生品/凈資本不得高于100%，其中利率互換投資規模以利率互換合約名義本金總額的5%計算；
（8）自營固定收益類證券/凈資本不得高于500%；
（9）持有一種權益類證券的成本與凈資本的比例不得高于30%；
（10）持有一種權益類證券的市值與其總市值的比例不得高于5%，但因包銷導致的情形和中國證監會另有規定的除外；
（11）證券公司對客戶融資融券最長期限不得高于6個月；
（12）對單一客戶的融資或融券規模與凈資本的比例不得高于5%；
（13）接受單只擔保股票市值與該股票總市值比例前五名。
需要指出得是，這里的“證券衍生品”具體包括權證、股指期貨；“權益類證券”具體包括股票、股票基金、混合基金、集合理財產品、信托產品；“固定收益類證券”具體包括債券、債券基金、央行票據、貨幣市場基金、資產支持證券。
（三）基金子公司
本部分資料來源2016年11月證監會發布的《基金管理公司特定客戶資產管理子公司風險控制指標管理暫行規定》（證監會2016年第30號公告）。 本`文@內/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網-tan pai fang. com
【版權聲明】本網為公益類網站，本網站刊載的所有內容，均已署名來源和作者，僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用，如有侵權請權利人予以告知，本站將立即做刪除處理（QQ：51999076）。
國家工信部備案/許可證編號
