投資股指期貨的交易限制
（1）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；
（2）開放式基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；
封閉式基金、開放式指數基金（不含增強型）、交易型開放式指數基金（ETF）在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%；
（3）基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；
基金管理公司應當按照中國金融期貨交易所要求的內容、格式與時限向交易所報告所交易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對應的證券資產情況等；
（4）基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
（5）基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額，不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；
（6）開放式基金（不含ETF）每個交易日日終，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金，或到期日在一年以內的政府債券；
（7）封閉式基金、ETF每個交易日日終，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金；
（8）保本基金參與股指期貨交易不受上述限制，但應當符合基金合同約定的保本策略和投資目標，且每日所持期貨合約及有價證券的最大可能損失，不得超過基金凈資產扣除用于保本部分資產后的余額。
擔保機構應當充分了解保本基金的股指期貨交易策略和可能損失，并在擔保協議中作出專門說明。
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