中國金融體系指標(biāo)大全

文章來源:守門看客任濤2019-09-05 10:34

商業(yè)銀行流動(dòng)性維度

（一）監(jiān)管指標(biāo)

1、流動(dòng)性覆蓋率（LCR，Liquidity Coverage Ratio）：優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來30日內(nèi)的資金凈流出量

第一，具體規(guī)定詳見2018年5月25日發(fā)布的《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》（銀保監(jiān)會(huì)（2018）第3號(hào)令）。

第二，適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以上的銀行，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為100%。

第三，本外幣的計(jì)算方式和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)一致。

2、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR，Net Stable Funding Ratio）：可用的穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金

第一，具體規(guī)定詳見2018年5月25日發(fā)布的《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》（銀保監(jiān)會(huì)（2018）第3號(hào)令）。

第二，適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以上的銀行，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為100%。

3、流動(dòng)性匹配率：加權(quán)資金來源/加權(quán)資金運(yùn)用

第一，具體規(guī)定詳見2018年5月25日發(fā)布的《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》（銀保監(jiān)會(huì)（2018）第3號(hào)令）。

第二，適用于全部銀行，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為100%。

第三，自2020年1月1日起，流動(dòng)性匹配率按照監(jiān)管指標(biāo)執(zhí)行，在2020年前暫作為監(jiān)測指標(biāo)。

4、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率：優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/短期現(xiàn)金凈流出

第一，適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的銀行，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為100%。

第二，2018年底和2019年6月底前達(dá)到80%和100%。

5、流動(dòng)性比例：流動(dòng)性資產(chǎn)/流動(dòng)性負(fù)債

第一，適用于全部銀行，本外幣的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為25%。

第二，流動(dòng)性資產(chǎn)包括現(xiàn)金、黃金、超額準(zhǔn)備金存款、一月內(nèi)到期同業(yè)往來款軋差后資產(chǎn)凈額、一月內(nèi)到期債券投資、在國內(nèi)外二級(jí)市場可隨時(shí)變現(xiàn)債券投資、其他一月內(nèi)到期可變現(xiàn)資產(chǎn)（剔除不良資產(chǎn)）。

第三，流動(dòng)性負(fù)債包括活期存款（不含財(cái)政性存款）、一月內(nèi)到期的定期存款（不含政策性存款）、一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來負(fù)債凈額、一月內(nèi)到期已發(fā)行債券、一月內(nèi)到期應(yīng)付利息及各種應(yīng)付款、一月內(nèi)到期央行借款、其他一月內(nèi)到期負(fù)債。

（二）監(jiān)測指標(biāo)

1、存貸比：調(diào)整后貸款余額/調(diào)整后存款余額

2015年6月24日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過了《中華人民共和國商業(yè)銀行法修正案（草案）》，刪除了存貸比不得超過75%的規(guī)定，將其由法定監(jiān)管指標(biāo)轉(zhuǎn)為流動(dòng)性監(jiān)測指標(biāo)。

2、流動(dòng)性缺口：未來各個(gè)時(shí)間段到期的（表內(nèi)外資產(chǎn)-表內(nèi)外負(fù)債）

未來各個(gè)時(shí)間段到期的表內(nèi)外資產(chǎn)（負(fù)債）=未來各個(gè)時(shí)間段到期的表內(nèi)資產(chǎn)（負(fù)債）+未來各個(gè)時(shí)間段到期的表外收入（支出）。此外還可進(jìn)一步延伸出流動(dòng)性缺口率（即未來各個(gè)時(shí)間段的流動(dòng)性缺口/相應(yīng)時(shí)間段到期的表內(nèi)外資產(chǎn)）。

監(jiān)管要求流動(dòng)性缺口率不得小于-10%。

3、核心負(fù)債比例：核心負(fù)債/總負(fù)債

核心負(fù)債具體是指距到期日三個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的穩(wěn)定部分。

監(jiān)管要求核心負(fù)債比例不得低于60%。

4、（最大十家）同業(yè)融入比例

即（同業(yè)拆放+同業(yè)存放+賣出回購+委托方同業(yè)代付+發(fā)行同業(yè)存單-結(jié)算性同業(yè)存款)/總負(fù)債。其中，最大十家同業(yè)融入比例是指來自于最大十家同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對手的（同業(yè)拆放+同業(yè)存放+賣出回購+委托方同業(yè)代付+發(fā)行同業(yè)存單-結(jié)算性同業(yè)存款）與總負(fù)債的比值。

5、最大十戶存款（貸款）比例：最大十家存款（貸款）客戶存款合計(jì)/各項(xiàng)存款（貸款）

6、單一最大客戶貸款占資本凈額比例：不超過10%

7、累計(jì)外匯敞口頭寸占資本凈額比例：不超過20%

8、存款偏離度

第一，存款偏離度=（最后一日各項(xiàng)存款-日均存款）/日均存款。

第二，2018年6月8日銀保監(jiān)會(huì)和央行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善商業(yè)銀行存款偏離度管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀保監(jiān)辦發(fā)（2018）48號(hào)），將商業(yè)銀行月末存款偏離度指標(biāo)值由3%調(diào)整至4%，季末月份與非季末月份采用相同的指標(biāo)計(jì)算。

第三，同時(shí)48號(hào)文還明確商業(yè)銀行不得設(shè)立時(shí)點(diǎn)性存款規(guī)模考評(píng)指標(biāo)，也不得設(shè)定以存款市場份額、排名或同業(yè)比較為要求的考評(píng)指標(biāo)。

五、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)維度

該部分內(nèi)容主要源于2004年12月29日銀監(jiān)會(huì)剛剛成立時(shí)發(fā)布的《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》。

（一）四大風(fēng)險(xiǎn)來源

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