隨著“雙碳”戰略持續深入推進，中國ESG投資呈現快速發展態勢，ESG投資理念逐步深入人心，ESG投資生態體系日益健全。

 

7月25日，深交所全資子公司深圳證券信息有限公司（下稱“深證信息”）正式推出國證ESG評價方法，發布基于該評價方法編制的深市核心指數（深證成指、創業板指、深證100）ESG基準指數和ESG領先指數。

 

據了解，國證ESG評價方法旨在提供適應中國市場的ESG評價工具，在環境、社會責任、公司治理3個維度下，設置15個主題、32個領域、200余個指標，全面反映上市公司可持續發展方面的實踐和績效，為深交所進一步推動ESG指數及指數產品發展創新提供堅實基礎。

 

評價方法遵循“立足本土、借鑒國際、特色鮮明、動態完善”原則，聚焦碳達峰碳中和、創新驅動發展、鄉村振興、共同富裕等國家戰略目標，將國際ESG評價實踐與深證信息長期研究經驗相結合，探索構建了特色指標體系。

 

指標數據覆蓋全部A股公司，指標評分基于客觀規則和公開信息，評價結果每季度更新。從最新結果看，A股公司ESG績效水平持續向好，尾部公司ESG表現改善明顯，反映我國資本市場在服務可持續發展方面取得良好成效。

 

ESG基準指數定位于ESG投資業績基準。深證成指ESG基準指數（下稱“深指ESG”）、創業板指ESG基準指數（下稱“創指ESG”）、深證100ESG基準指數（下稱“100ESG”）分別以深證成指、創業板指、深證100為母指數，對其樣本股按照所屬國證一級行業及國證ESG評分從高到低排序，剔除ESG評分在所屬行業內排名后20%的股票，選取其余股票構成指數樣本股。

 

ESG領先指數定位于優質ESG投資標的，突出體現ESG因子收益表現。深證成指ESG領先指數（下稱“深指ESG領先”）、創業板指ESG領先指數（下稱“創指ESG領先”）、深證100ESG領先指數（下稱“100ESG領先”）將對應核心指數的樣本股按照ESG評分從高到低排序，深指ESG領先選取前200只股票作為樣本股，創指ESG領先和100ESG領先各選取前50只股票作為樣本股。

 

據測算，從基日2018年6月29日至2022年6月30日，深指ESG、創指ESG和100ESG的年化收益為9.4%、17.0%、11.7%，運行特征與母指數保持一致，日收益率相關系數均超過0.99，收益表現略有優勢。深指ESG領先、創指ESG領先和100ESG領先的年化收益為9.8%、17.5%、14.0%，收益表現顯著優于母指數，年化超額收益分別達1.5%、2.5%、2.5%。